Desconocemos con exactitud la fecha en que la Caballería formó por primera vez en los Alardes, la referencia escrita más antigua que conocemos se trata de una factura de gastos emitida por la cantina del monte de San Marcial al Ayuntamiento de Irun, "por los almuerzos que se dieron a los paisanos que formaron la Caballeria, en la procesión del día de San Marcial" por importe de 470 reales de vellón.

Así mismo, en el Archivo Municipal de Irun, se encuentran diversos documentos que reflejan diferentes gastos efectuados "para uniformar la Caballería que acompañó o formó parte del alarde del día de San Marcial del presente año", se refiere este año a 1.862. Curiosamente leemos en alguno de ellos ”...por confección de lanzas y banderolas, (armas que portaban en aquella época), por confección de 8 mantillas, etc.”. Por otros escritos conocemos que ésta unidad se denominaba "Escuadrón de Caballería", sería más tarde cuando adoptaría el nombre actual " Escolta de Caballería del General del Alarde de San Marcial".

En 1.921, se produjo un incendio en los almacenes municipales donde se guardaban entonces los uniformes, por dicho motivo desfilaron hasta el año de 1.944 con el mismo uniforme que usan el día 29, durante la Revista de Armas. Fue el irunés José Iribarren Cavanilles, quien en 1.945 se ocupó de investigar y posteriormente dibujar los uniformes de Caballería tomando como modelo los anteriormente conocidos y así se confeccionaron los que actualmente se usan.